一、主题：The generalized arbitrage-free Nelson-Siegel model and the pricing of interest rate derivatives
二、主讲人：陈锐，悉尼大学金融学博士。陈博士的研究方向包括利率期限结构、金融计量、金融衍生品定等多个领域。其研究成果发表在Finance Research Letters等国际期刊发表，并在多个国际重要会议作过报告。
三、时间：2012年12月26日，星期三，14:00-15:00
四、地点：威斯尼斯人金融学院913会议室
五、主持人：黄志刚，威斯尼斯人金融学院副教授、院长助理
[编辑]：孙颖
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